¿Cómo deshabilito el mensaje? “Android Studio es una aplicación que se descarga de Internet. ¿Seguro que quieres abrirlo? ”En mi MacBook Pro?

No puedes deshabilitar este tipo de mensaje. El motivo es que ha permitido instalar aplicaciones desde cualquier lugar en la configuración de Seguridad en Preferencias del sistema. Si la aplicación es de Mac App Store, no recibirá ningún mensaje como este.