Descubrí este nuevo error molesto en El Capitan 10.11.2 que se ejecuta en una MacBook Pro Retina, 15 pulgadas, a finales de 2013.
A veces, cuando hago clic en el ícono de VPN en la barra de menú, aparece "VPN no está configurado" a pesar de haber configurado tres. Todo se resuelve en Preferencias del sistema → Red, luego desmarque y vuelva a marcar la casilla "Mostrar estado de VPN en la barra de menú".
Aunque puedo solucionar el problema manualmente cada vez, me gustaría una solución más sólida y permanente.