No esperaría que la vista previa permitiera esto como resultado de una decisión consciente del diseño de Apple. Esto es, en esencia, cómo una decisión de diseño de OS X se hizo diferente de Windows. Uno permite que los programas principales que se suministran con el sistema operativo realicen todo tipo de cosas y los otros intentos para integrar la seguridad mediante el control de las interacciones entre programas.
Si Preview.app puede abrir archivos especificados de documentos arbitrarios (o, lo que es peor, que Finder ejecute esa acción en nombre del usuario), abre la puerta a todo tipo de riesgos de seguridad.
Las restricciones de Apple en los permisos se basan en parte en la diferencia entre los archivos locales (que son más confiables y quizás operan con privilegios elevados del sistema) y los archivos de Internet (que están en cuarentena, sujetos a menos permisos para ejecutarse localmente).
Puede presentar un informe de errores a Apple para preguntar cómo lograr un enlace, pero supongo que así se diseñó la vista previa y no un descuido o error que impide que esto funcione en la compilación actual de OS X.