Puede hacer esto compartiendo la conexión a Internet de su MacBook Pro, generalmente llamada red ad-hoc.
Deberá conectar su tarjeta de aire USB y luego abrir Preferencias del sistema > Compartiendo > Compartiendo por medio de Internet. ( De esta publicación del Foro de Apple ) Seleccione USB en el menú desplegable junto a "Compartir Su conexión desde: ". A continuación, seleccione el "Wifi" de las casillas de verificación a continuación. Verifique la opción de Conexión compartida a la izquierda, luego únase a ella con su iPhone.
Aquí hay un artículo de soporte de Apple KB que puede ser útil para configurar una red ad-hoc. Mientras usa USB, los pasos en este artículo OSX Daily deberían ser muy similar a su situación.