Creo que esto es parte de Screenflow , que cuesta $ 99, pero tiene una versión de prueba disponible.

OS X tiene una capacidad limitada para hacer esto, pero solo muestra teclas modificadoras, como Shift, Ctrl, Command, etc. Si estás interesado en eso, está en Preferencias del sistema > Acceso universal, debajo de la pestaña Teclado. Encienda las teclas adhesivas y luego presione "Mostrar teclas presionadas en la pantalla". No creo que eso sea lo que quieres, pero también puedes comprobarlo.