Después de una búsqueda exhaustiva, la única solución que he encontrado para este problema es que tienes que guardar estilos con plantillas. No es posible guardar conjuntos de estilos como lo hace en MS Word.
Esto significa que debe crear un nuevo documento, configurar los diferentes estilos de texto y luego guardarlo como una plantilla. La próxima vez que cree un nuevo documento en Pages, encontrará su plantilla en "Mis plantillas".
He enviado un correo electrónico a los desarrolladores, y espero que cambien esto en el futuro. A veces desea cambiar los estilos después de haber escrito el documento, y esto no es posible en las páginas sin un montón de copiar y pegar.