Cuando dices "conectar", ¿qué estás tratando de lograr exactamente?
Airdrop? ¿Punto de acceso a Internet móvil? Airdrop?
¿Qué Mac, iMac, MBP, MBPA tienes?
Para abreviar algunas cosas y ahorrarle tiempo. La única conexión que establecerá entre su iDevice y su Mac es únicamente para fines de Internet. es decir ... si está fuera del alcance de la conexión wi-fi, puede usar su iPhone como una conexión a Internet (siempre que tenga datos incluidos en su contrato móvil).
Las nuevas funciones, que se denominan "Bluetooth 4.0 LE" (bajo consumo de energía), no se mantienen conectadas. Simplemente hacen la conexión cuando es necesario (de ahí el motivo por el que se denominan de baja energía).
Si esto no ayuda, danos un grito, haznos saber lo que tienes (como pregunté antes) e intentaremos ayuda :)