Apple suspendió la práctica de incluir medios de instalación (USB o CD) con una nueva Mac.
Esto ha sucedido porque una partición de recuperación y una recuperación de Internet lo han hecho innecesario.
Debería existir una partición de recuperación en la unidad desde la cual se puede iniciar presionando Command + R al iniciar.
Además, Apple también introdujo Internet Recovery permite que la computadora se inicie desde Internet incluso si no existe un sistema operativo o una partición de recuperación en la unidad (por ejemplo, después de que la unidad haya sido reemplazada por completo). Solo hay un número limitado de Mac y configuraciones de red limitadas que admite la recuperación de Internet.
Los detalles están aquí: Acerca de OS X Recovery